Évaluation quantitative du risque de transition pour institutions financières
Aligné sur le cadre de divulgation de la RBI, TCFD et scénarios NGFS, EnDecarb.ai fournit le moteur analytique pour calculer les risques financiers ajustés climat.
Les piliers réglementaires et stratégiques
Notre cadre s'aligne sur les orientations réglementaires mondiales et les attentes de la Banque de Réserve de l'Inde, traitant les principaux facteurs de risque de transition :
Risque politique et réglementaire
Impact de la tarification du carbone, des systèmes d'échange de droits d'émission (ETS) et des réglementations climatiques évolutives.
Disruption technologique
Adoption de technologies bas-carbone et risques liés à la suppression progressive des actifs à forte intensité carbone.
Dynamiques de marché
Évolution des préférences des consommateurs et des modes de demande affectant les revenus et la compétitivité.
Risque réputationnel et stratégique
Évolution des attentes des investisseurs, surveillance ESG et implications pour l'accès aux capitaux.
Des modèles intégrés à l'intelligence des risques financiers
Nous employons une méthodologie sophistiquée de descente d'échelle en six étapes pour traduire les trajectoires climatiques mondiales en informations de risque financier à l'échelle du portefeuille :
IAM et trajectoires de transition
Intégration de modèles d'évaluation intégrée (IAMs) et de la littérature mondiale pour projeter la tarification du carbone et les trajectoires macroéconomiques.
Superposition au niveau des actifs (émissions financées)
Cartographie des émissions au niveau des contreparties (Scope 1, 2 et 3) par rapport aux trajectoires de transition.
Indice de vulnérabilité de transition (TVI)
Cadre de notation développé en interne évaluant les contreparties sur la base de l'intensité des émissions et de la capacité de transition.
Assemblage et calibration de modèles
Combinaison de plusieurs cadres de scénarios (NGFS, AIE, BCE) et calibration avec des variables macroéconomiques spécifiques à l'Inde.
Impact financier et traduction du risque de crédit
Quantification des impacts sur les revenus et coûts, et traduction en probabilité de défaut (PD) ajustée au climat.
Agrégation du portefeuille et base de données des risques de transition
Centralisation des sorties dans une base de données unifiée pour des insights au niveau du portefeuille.
Fonctionnalités clés de l'outil
Tests de résistance avancés et modélisation PD
Financiers ajustés au climat
Générez des bilans et comptes de résultat projetés pour les entreprises dans plusieurs scénarios climatiques.
Tests de résistance PD
Quantifiez l'impact des coûts de transition sur la Probabilité de Défaut (PD) d'une contrepartie.
Cohérence entre les rapports- Réduction de l'effort manuel
- Délais plus courts
Trajectoires de mix énergétique
Modélisation sectorielle spécifique de la consommation d'énergie, de l'adoption des renouvelables et de la suppression progressive de l'énergie brune.
Trajectoires de variables macro
Trajectoires intégrées pour l'inflation, les taux d'intérêt et les prix des matières premières influencés par les changements climatiques.
Applicabilité mondiale
Notre outil est entièrement personnalisé pour les marchés indien et mondial en utilisant tous les scénarios NGFS.
Intelligence des risques du portefeuille
Obtenez une vue complète à l'échelle du portefeuille des risques de transition avec des insights prêts pour la décision dans les secteurs, géographies et scénarios :
Heatmaps sectorielles
Identifiez les expositions à haut risque dans des secteurs tels que le ciment, l'acier et l'énergie.
Comparaison de scénarios
Analysez la performance du portefeuille dans plusieurs trajectoires climatiques, incluant les scénarios Ordonné, Désordonné et Monde chaud.
Métriques de risque ajustées au climat
Suivez les changements de probabilité de défaut (PD), de risque de crédit et d'exposition au risque dans chaque scénario.
Agrégation par pays et secteur
Visualisez la distribution des risques dans les zones géographiques et les industries pour identifier les risques de concentration.
Analytique approfondie
Naviguez des insights au niveau du portefeuille aux facteurs de risque au niveau sectoriel, contrepartie et actif.